리스크관리시스템 구축

  • 시장리스크 관리시스템
  • 신용리스크 관리시스템
  • 유동성리스크 관리시스템
  • RDM(Risk Data Mart)
  • THE PARTNERS

개요

  • 시장리스크란, 주가, 금리, 환율, 상품 등과 같은 시장요인의 변동에 따른 보유자산가치의 하락 가능성을 의미합니다. 최근 다양한 구조의 금융상품의 등장으로 인해 이에 대한 시장리스크 관리가 요구되고 있으며, 한국자산평가의 평가기술력을 반영한 최다 상품평가엔진 보유 및 신속한 엔진 업그레이드를 실시하고 있습니다.

주요기능

위험인식

  • 시장리스크 측정 대상자산 및 위험요인(Risk Factor)를 관리하고, 해당 자산을 일정한 분류로 구분한 포트폴리오를 기준으로 분석을 수행합니다.

위험측정

  • Parametric, Historical, MonteCarlo 등 다양한 방법의 Market VaR를 통해 익스포져의 시장리스크를 측정합니다. 또한 금융시장의 극단적인 변화에 따른 대응 방안을 모색하기 위해 위기상황 분석을 수행합니다.

위험 통제

  • 금융기관의 리스크 성향 등을 고려하여 사전에 정의된 한도를 기준으로, 측정된 익스포져 및 시장리스크 수준을 모니터링 합니다. 또한 Back Testing을 통해 VaR 모형의 적합성을 판단합니다.

개요

  • 신용리스크란, 거래상대방의 신용도 변화에 따라 금융기관이 입게 될 수 있는 손실을 의미하며, 금융감독원 기준의 규제자본과 경제적 자본을 측정하고 있습니다.

주요기능

위험인식

  • 신용리스크 측정 대상 및 리스크 파라미터를 관리하고, 해당 자산을 일정한 분류로 구분한 포트폴리오를 기준으로 분석을 수행합니다. 또한 익스포져 거래상대방과 상품 및 회계 특성을 고려한 위험을 인식합니다.

위험측정

  • 금융감독원 기준의 표준방법 및 내부등급법 방식에 따른 규제자본, 경제적 자본 산출을 통해 익스포져의 신용리스크를 측정합니다. 또한 금융시장의 극단적인 변화 등으로 인한 신용리스크의 변동을 모니터링하기 위한 위기상황 분석을 수행합니다.

위험 통제

  • 금융기관의 리스크 성향 등을 고려하여 사전에 정의된 한도를 기준으로, 측정된 신용익스포져 및 신용리스크 수준을 모니터링합니다. 또한 개별 기업의 예상부도율 및 소매 익스포져의 연체율을 통해, 조기 경보 상황인지 분석합니다.

개요

  • 유동성리스크란, 금융기관의 자금조달과 운용기간이 불일치하거나 예기치 않은 자금의 유출 등으로 유동성이 부족하여 정상적인 상황보다 높은 금리를 지불하고도 자금 조달이 어려운 경우를 의미합니다. 즉, 자금부족 사태로 금융기관이 비정상적인 손실을 입게 될 가능성에 대비하여 유동성 관리 및 자금조달계획을 수립합니다.

주요기능

위험인식

  • 유동성리스크 측정 대상을 정의 및 관리하고, 거래시장의 존재, 현금화 가능성 등에 비추어 양질의 유동성을 보유하였는지 여부 등을 분석합니다.

위험측정

  • 단기에서 장기까지 대상기간을 설정하여 미래 현금흐름 변화에 따른 유동성리스크 변동수준을 측정하며, 유동성리스크에 영향을 미치는 다양한 요인을 분석합니다.

위험 통제

  • 영업전략, 재무상황 및 조달능력 등을 반영하여 사전에 정의된 유동성리스크 허용한도를 기준으로, 현금흐름 및 유동성리스크 수준을 모니터링합니다. 또한 유동성 악화에 대해 적시에 대응할 수 있도록 다양한 조기경보지표를 설정하여 운영합니다.

개요

  • 정교한 리스크 측정은 필요 데이터의 정합성이 전제되어야 하므로 체계적인 데이터 관리는 필수입니다. 개별 리스크관리 시스템 구축 시 데이터 연계의 효율을 위하여 각 시스템 별 필요데이터 및 결과데이터를 RDM에 적재 및 관리합니다.

주요기능

필요데이터 및 인터페이스 표준 정의

개별 시스템의 필요데이터를 정의하고 데이터 확보를 위한 원천 시스템 및 입수처를 확인합니다. 그리고 해당 데이터를 정의된 데이터를 표준 형식에 따라 입수합니다.
  • 필요데이터 정의 및 입수처 확인
  • 형식 제시 및 인터페이스 정의

데이터 표준화 및 정합성 검증

리스크 및 성과평가 분석에 필요한 데이터를 RDM(Risk Data Mart)의 주제영역별로 매핑하여 데이터 공급의 표준화 및 정합성을 유지합니다.
  • 정확성 및 완전성, 유효성 검증
  • 입수데이터 검증 및 데이터 비교

한도관리

고객사 내부 기준을 반영한 포지션한도, 위험한도, 듀레이션 한도 등 다양한 한도관리를 할 수 있도록 지원합니다.
  • 한도설정 및 관리
  • 초과여부 및 한도소진율 등 한도 모니터링 결과 분석

통합보고서

리스크관리 시스템에서 산출한 결과 및 통합적인 정보를 RDM에 적재하여 각 개별 리스크 보고서, 통합보고서 및 대외보고서 등 리스크관리 의사결정을 효율적으로 할 수 있도록 목적에 맞게 보고서를 구성합니다.
  • 위험량 산출 및 포트폴리오 자산현황 등 리스크관리 핵심지표에 대해 보고서 구성

주요 고객사

  • 2005년 리스크 컨설팅 사업 진출 이후 지속적으로 프로젝트를 수주하여 다수의 보험회사, 금융투자회사 등 다양한 금융기관을 대상으로 리스크관리 시스템 구축 및 컨설팅을 수행하고 있습니다.

보험사

삼성생명, 현대해상화재보험, 미래에셋생명, 동양생명, 서울보증보험, 코리안리재보험, 롯데손해보험, MG손해보험, KB손해보험 등

금융투자사

한화투자증권, 신한금융투자, 다이와증권, 골든브릿지증권, IBK투자증권 등

은행

농협중앙회

기타

중소기업중앙회, 한국거래소(KRX), 사학연금, 장학재단, 신협중앙회, 산림조합 등