개요

• 개시증거금 교환제도는 ‘21년 9월 1일부터 비청산 장외파생상품거래 잔액이 70조원 이상인 기관을 대상으로 시행되었으며, ‘22년 9월 1일부터는 비청산 장외파생상품거래 잔액이 10조원 이상인 기관으로 대상이 확대되었습니다. 한국자산평가에서는 이러한 개시증거금 교환제도 도입에 따라 개시증거금 계산 및 관리, 시장정보 및 포트폴리오 관리, 거래상대방의 CRIF 및 개시증거금 값에 대한 대사 및 시뮬레이션 기능 지원 등의 서비스를 고객사에 제공하고 있습니다.

PROCESS

특징

현재 증권 및 보험 18개사 위탁 솔루션 제공 중

평가사 최초 개시증거금 리서치 시작

• 국내최초 ISDA SIMM 인증 및 SIMM 2.4 Unit Test
• CRIF•IM 자체 엔진 보유 : SIMM 2.4 적용
• 국내 금융사(은행, 보험사) 실제 데이터 테스트
• 외산 솔루션 산출결과와 비교 검증완료
• KB증권, 한투증권 CRIF/IM 결과 검증완료

IM 산출 위탁 Solution 제공

• 웹서비스를 통한 IM산출 결과 및 집계정보 제공
• 거래상대방별 IM 결과 및 상품별 CRIF 결과 조회
• 확정된 IM 관리 및 IM Simulation
• 거래상대방별 포트폴리오 IM 산출 정보 관리
• 주요 시장정보 조회

미래 시장상황 변화에 따른 대처 방안 준비

• KRX 대체커브 연구용역 우선협상 대상 선정
• SOFR 커브 적용 후 개시증거금 반영
• Exotic 상품의 당사 평가결과 반영 대책 마련
• 신규 파생상품 유형 SIMM모형 적용 기간 최소화

SIMM Engine 업그레이드및 유지 보수

• SIMM 2.4 이후 엔진 테스트 및 정합성 검증
• ISDA, Tri-Optima 등 해외 컨퍼런스 Tracking
• Back-Testing 요건 리서치 및 대응

외산 패키지 대비 경쟁력 있는 수수료 정책

기대효과