MVO
개요
- 한국자산평가는 고객사의 리스크관리를 위해 델타플러스법 (규정 기반) 및 Parametric 기반의 VaR를 모두 산출하여 제공하며 최근의 구조화 상품이 편입된 포트폴리오의 Market VaR 산출이 가능합니다.
활용방안
공모펀드에 편입된 파생상품의 위험량(VaR)을 일별로 제공
파생상품간접투자기구의 위험에 관한 지표 4가지 항목제공
- 계약금액, 파생상품 거래에 따른 만기시점의 손익구조, 시나리오분석(시장상황변동에 따른 간접투자 재산의 손익 구조변동), 파생상품 포트폴리오(펀드) VaR
PROCESS
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01
펀드정보파일 수신
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해당 운용사의 사무수탁사로부터 FTP방식으로 값 산출 기준일의 펀드 정보 수신
- 펀드 master 정보
- 보유 및 매매 내역
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02
펀드 내 편입자산 분석 및
기초 데이터 수집
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- 신규편입종목 확인
- 종목별 민감도 및 위험지표 산출 방법 수립
- 기초데이터 수집
- 손익구조 도표자료 수집
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03
민감도 산출 및
시나리오 분석
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- 개별종목별 민감도 산출
- 개별종목별 시나리오 분석
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04
VaR 산출
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- 개별 종목별 민감도를 기반으로 펀드 VaR 및 시나리오별 손익구조 변동 값 산출
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05
보고서 작성
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- 계약 금액
- 만기시점 손익구조
- 시나리오별 손익구조
- 최대손실 예상금액(VaR)
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06
보고서 송부
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- Fax, e-mail 및 FTP 방식으로 송출