MVO

개요

• 한국자산평가는 고객사의 리스크관리를 위해 델타플러스법 (규정 기반) 및 Parametric 기반의 VaR를 모두 산출하여 제공하며 최근의 구조화 상품이 편입된 포트폴리오의 Market VaR 산출이 가능합니다.

활용방안

공모펀드에 편입된 파생상품의 위험량(VaR)을 일별로 제공

파생상품간접투자기구의 위험에 관한 지표 4가지 항목제공

• 계약금액, 파생상품 거래에 따른 만기시점의 손익구조, 시나리오분석(시장상황변동에 따른 간접투자 재산의 손익 구조변동), 파생상품 포트폴리오(펀드) VaR

PROCESS